Backtesting: cos’è e perché è così importante?

Scopri cosa devi sapere sul backtesting: i punti di forza, gli scopi, le tecniche per migliorare le prove possibili e migliorare il trading.

Uno strumento avanzato utilizzato dai trader quando vogliono valutare l’efficacia di una strategia complessa o di un sistema di trading è il backtesting. È una necessità frequente, poiché i trader che hanno più esperienza sulle spalle e sono consapevoli che passare da uno stack all’altro non è il modo migliore per fare soldi facendo trading. Un cambiamento commovente come quello del sistema commerciale, in realtà, deve essere giustificato da prove impressionanti, quasi esplicite.

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Vedere una definizione di backtesting

In una certa misura, dal nome stesso, si può percepire il significato di backtesting. È un test che coinvolge qualcosa che è stato lasciato in passato. In esclusiva, i dati di una volta. Fondamentalmente, backtesting significa simulare l’attività di trading non nel mercato reale, ma utilizzando dati di mercato che sono già passati come riferimento. Evidentemente è il trader, a seconda della disponibilità del broker o di un altro data provider, che fa la scelta del periodo per effettuare la simulazione.

Il backtesting, con l’obiettivo in ogni caso, è quello di testare una strategia in uno stato di mercato reale, anche se non presente. Tutto questo, in base a una premessa: se la strategia funziona in passato, vuol dire che funziona anche nel presente.

Il termine “lavoro” non significa efficacia, ma potenziale efficacia.

Indipendentemente dagli altri, il backtest non è così difficile, se escludiamo le operazioni tecniche e IT per installare i dati storici. Da un altro punto di vista, si tratta semplicemente di negoziare. Vengono segnalate due tipologie di difficoltà: da un lato, l’interpretazione dei risultati, meno ovvia di quanto si possa pensare; dall’altra la scelta del periodo storico da utilizzare, che allo stesso tempo deve essere probatorio e realistico.

Quali parametri dovrebbero essere analizzati durante il back test

Nel primo paragrafo troviamo il primo problema, che è lo studio dei risultati. Nella prima fase è necessario capire quali risultati cercare o quali sono i parametri che devono essere analizzati. Il backtesting lascia al professionista di fronte un’ottima scelta. Le prove che produce sono molto numerose e creano disorientamento. Tuttavia, concentrati meglio sui tre parametri più importanti. Guarda cosa sono:

Il fattore profitto

Questo parametro è noto a molti come il termine inglese “fattore di competenza”. In ogni caso, è il rapporto tra guadagni totali e perdite totali.

È istruttivo specificare che qualsiasi indice inferiore a 1 è indicativo di un fallimento nella strategia o nel sistema di trading. Qualsiasi metodo che si traduca in più perdite che guadagni dovrebbe essere in background.

Ma ovviamente, un fattore di profitto di 1,1 o 1,2 non è così buono. Ma quale valore dovrebbe essere considerato soddisfacente? Nella maggior parte dei casi, un fattore di profitto 2 dovrebbe essere considerato soddisfacente. Può sembrare alto, ma va detto che il backtest in ogni caso è una pratica di simulazione, che viene eseguita in un luogo protetto, ma è ragionevole pensare che in trading reale, la performance sarà almeno un po ‘inferiore.

Operazioni medie

La maggior parte dei trader spesso non lo prende nemmeno in considerazione, ma questo è un parametro molto speciale. Ogni sistema ha il proprio metodo per stabilire la ricetta, per tracciare questo o quel segnale e certificare che è degno di entrare nel mercato.

Lo sconto giornaliero massimo

Per chi conosce il vecchio detto: basta una brutta giornata per far impazzire una persona. Ma non c’è motivo di farsi prendere dal panico, in un certo senso il detto può essere applicato ai trader: un brutto giorno è sufficiente, basta un affare con una grossa perdita per compromettere l’attività di trading.

Pertanto, è importante identificare il massimo calo giornaliero attraverso il backtesting. In breve, individua lo scenario peggiore.

Quali domande porre dopo il backtest

Devono ricercare i parametri durante le attività di backtesting, i risultati interpretati e raccolti. Quando la simulazione è terminata, quindi, non c’è ancora bisogno di fare un punto più generale, una riflessione profonda che non vede i numeri come protagonisti esclusivi e unici. È necessario rispondere alle domande, non a tutte le domande, ma a quelle che qualificano il sistema commerciale come un’assicurazione potenzialmente redditizia.

In molti casi, i risultati sono il risultato di una coincidenza? Questa domanda è in realtà un dubbio. Nel peggiore dei casi, l’orribile previsione. È la sensazione che i risultati effettivamente raggiunti dalla fase di backtesting siano frutto della fortuna.

Il sistema sopravviverebbe a un crollo del mercato? I crolli del mercato, con o senza cigni, sono sempre esistiti. Certo, chi ne paga il prezzo è sempre un investitore impreparato e meno tutelato. C’è anche la necessità di porre questa domanda e anche di rispondere prestando attenzione al massimo calo giornaliero, e anche all’instabilità di medio periodo.

Quanto velocemente il sistema arresta le perdite? Chiaramente, questa è una questione di normale preoccupazione, poiché le perdite si verificano frequentemente anche nel trading quotidiano. Qui, è evidente che un sistema di scambio ha la capacità di produrre uno sbocco a sorpresa quando le cose si fanno molto difficili, o quando le speranze di guadagni per uno specifico scambio sono ridotte.

I pro ei contro del backtesting

Uno degli strumenti utili è il backtest. È uno strumento perfetto? Sfortunatamente no. Il backtesting, proprio come qualsiasi altro strumento, ha i suoi punti di forza e di debolezza.

Partiamo dai punti di forza:

È conclusivo, il trading può essere nel passato e sarà un vero mercato

Puoi testare la strategia in un’ampia gamma di condizioni, ovviamente dipenderà dall’offerta del fornitore di dati

Permette di identificare gli errori in tempo reale e regolare il tuo tiro, sono frequenti i problemi riscontrati con il passaggio di teoria e pratica, dove compaiono alcuni elementi durante la fase di backtest

Il trader deve sapere come andrà a finire tutto, essere consapevole di cosa è successo, come si sono sviluppati i suoi dati storici, può interferire con il test e rovinare, poiché influisce sul comportamento della simulazione

Il fattore emotivo non viene preso in considerazione, non è solo il sistema a cui punta il test, ma anche il trader.